H1 - il-proporzjon adegwatezza tal-kapital. N1 Proporzjon: Valur

Biex jinħoloq ħtieġa bank biex jiffurmaw fond pubbliku. Dan huwa l-ammont minimu ta 'fondi meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' attivitajiet. Skond il-liġi Russa, b'volum ta 'EUR 5 miljun fi rublu ekwivalenti. Skond il-volum ta 'kapital huwa determinat mill-possibbiltà ta' l-organizzazzjoni ta 'tkabbir u żvilupp tagħha. Għal dan il-għan hemm rata speċjali ta 'adegwatezza tal-kapital. Dan huwa l-N1 proporzjon u kif huwa kkalkulat, moqri fuq.

kapital tal-Bank

Dan jinkludi l-valur tal-mezzi tagħha stess u żżid. Dan l-indiċi huwa kkalkolat bil-formula:

PI = OK + DC, fejn:

CC - kapital tal-bank,

OK - il-valur tal-fondi proprji,

DK - kapital addizzjonali.

Sorsi ta 'formazzjoni tal-Kodiċi Kriminali għall-banek fil-forma ta' kumpannija ta 'titoli konġunti:

• valur nominali tal-ishma ordinarji attwalment maħruġa fis-suq;
• share premium;
• valur nominali ta 'l ishma preferenzjali, sakemm il -dokumenti fundaturi jistipulaw li jista' jkun l-nuqqas ta 'ħlas ta' dividendi, jekk dan ma jkunx jinvolvi l-formazzjoni tad-dejn lid-detenturi tat-titoli;
• fondi, li huma ffurmati fuq it-talba BĊ;
• profitt għas-sena kurrenti, li huwa kkonfermat bl-opinjoni tal-awditur;
• id-differenza bejn il-CC u l-KS, jekk wara r-riorganizzazzjoni tal-ammont ta 'ekwità tal-bank hija mnaqqsa.

Sors ta 'banek tar-Renju Unit fil-forma ta' LLC hija ishma ta 'fundaturi ta' ħlas.

istandards ekonomiċi

Il-Bank Ċentrali regolarment tirrevedi l-ammont ta 'fondi proprji tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. Huwa għandu jkun kif speċifikat fl-istruzzjonijiet numru 1 "Dwar ordni li jirregola l-attivitajiet tal-banek". L-aktar importanti minnhom - H1, il-proporzjon tal-adegwatezza tal-kapital. Hija tirregola riskji nesosotosyatelnosti tal-bank, turi l-ammont minimu ta 'fondi proprji meħtieġa biex ikopru t-telf. kalkolu norma H1 hija mwettqa fuq il-formula li ġejja:

H1 = IC / (SUM (Au-CRI) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + x RR JEW ...), Fejn:

1. SK - kapital tal-bank;
2. Cree - proporzjon ta 'riskju tal-Au assi th;
3. . P - numru linja fil-kontijiet;
4. riskji:

• EOC - għal obbligazzjonijiet kontinġenti;
• Baqar - Tranżazzjonijiet bil-quddiem;
• OP - operattiv;
• PP - suq;
• PC - rata miżjuda.

H1 - il-proporzjon adegwatezza tal-kapital - għall-banek mal-volum tal-fondi proprji ta 'aktar minn EUR 5 miljun għandu jkun 10%. Jekk CC huwa iżgħar, il-valur koeffiċjent għandu jkun 11% jew aktar.

Wara l-proċedura livell ta 'adegwatezza Kumitat ta' Basel huwa kkalkulat separatament għall-kapital tal-ewwel u t-tieni livell. L-ewwel tikkalkula l-ammont ta 'ishma tat-teżor, l-fond ta' riserva u dħul snin vulgari. It-tieni kapital livell inklużi riservi rivalutazzjoni biex ikopru t-telf u titoli ibridi varji.

indikaturi likwidità

Il-proporzjon ta 'H2 determinat mill-proporzjon ta' assi likwidi ħafna u l-ammont ta 'obbligazzjonijiet domanda:

H2 = La / (Bc - 0.5 x TW1) fejn:

H2 - proporzjon malajr;

La - assi likwidi ħafna (flus kontanti, metalli prezzjużi, munita barranija, il-bilanċ ta ' "nostro, bilanċi fuq kontijiet korrispondenti fil-Bank Ċentrali, l-investimenti f'titoli tal-gvern);

Bc - 20% tal-bilanċ kontijiet tad-domanda;

TW1 - bilanċ aggregat minimu tal-kontijiet qabel preminenza u entitajiet legali fuq talba.

valur ikkalkulat H2 għandha tkun 15% jew aktar.

proporzjon kurrenti ta 'likwidità:

H3 = La / (minn - 0.5 x TW1)

fejn:

Fuq - depożiti domanda b'terminu ta 'sa 30 ġurnata: il-bilanċi fuq kontijiet kurrenti, "Loro", depożiti u depożiti; self, garanziji u garanziji u obbligi oħra;

TW1 - bilanċ aggregat minimu tal-kontijiet qabel preminenza u entitajiet legali fuq talba għal sa xahar.

Il-valur ikkalkulat tal-koeffiċjent għandu inqas minn 50%.

proporzjon ta 'likwidità fit-tul ġie kkalkulat skond l-obbligi u self b'maturitajiet itwal minn 12-il xahar:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D) meta:

Cr - self li jipprovdu banek bir-rubli u munita barranija. Din iċ-ċifra għandha tiġi inkluża wkoll 50% ta 'garanziji bankarji bl-istess perjodu ta' validità;

D - depożiti u self irċevuti;

O - is-somma totali tal-bilanċ minimu fuq il-kontijiet b'maturità sa 1 sena.

valur ikkalkulat għandu jkun inqas minn 120%.

banek riabilitati naqsu milli jilħqu l-ispeċifikazzjoni ta 'sigurtà permezz H1

Dan jidher mir-riżultati tal-analiżi finanzjarja tal-istituzzjonijiet ta 'kreditu. B'mod partikolari, "Mosoblbank" fi Frar, naqset milli tikkonforma mal-norma ta 'H1. Il-koeffiċjent y organizzazzjoni kreditu hija ugwali għal 0%, bil-meħtieġa 10%. L-organizzazzjoni ma kellhiex wkoll il-, kapital qalba, bażiċi fit-tul assi likwidi. affarijiet mhux aħjar fil-"Finanzi Negozju Bank". rata attwali qabżet 4.32% tal-valur mixtieq. Ukoll, l-istandards bażiċi għall-adegwatezza u kapital ewlieni ġew miksura. It-tielet kumpanija riorganizzati - "INRES" - ma ssodisfatx ir-rekwiżiti tal-Bank Ċentrali fi żmien 19-il jum, "BTA-Kazan" - 15-il jum. Fil NB "TRUST" proporzjonijiet ta 'adegwatezza tal-bażi, il-kapital, saqaf u l-użu kbir ta' fondi proprji tagħha u entitajiet legali oħra ammontaw għal 0%.

"Bimbank"

Din l-organizzazzjoni ħadet kreditu għall rinovar fil-ħarifa tas-sena li għaddiet, "TKABBIR" grupp finanzjarju. Iżda problemi qamu għall-parteċipanti kollha fil-proċess. "It-tkabbir tal-Bank" f'Jannar tard kisret proporzjon N1, ma jkunx irċieva numru suffiċjenti ta 'assi fit-tul u qabżet il-livell ta' espożizzjoni għal klijent wieħed. istituzzjoni ta 'kreditu "Cedar", li hija inkluża wkoll fil-grupp finanzjarju, kollha minn Jannar ma kinitx biżżejjed fondi proprji għall-operazzjoni. Barra minn hekk, l-istituzzjoni tkun qabżet il-limitu ta 'riskji kbar, garanziji u garanziji u l-livelli ta' riskji dealing. 12.01.15 lejn Bimbanka ma kellhiex wkoll il-kapital għall-operazzjoni. Iżda aktar tard is-sitwazzjoni tjiebet.

effetti

Il-lista ta 'organizzazzjonijiet oħra li jkunu kisru l-norma ta' H1 huma: NGO "St Petersburg Soluzzjoni Center", mċaħħda tal-liċenzja "Bini ta 'Vapuri", "Tauride", "finanzjarji u industrijali" banek. Għall-istituzzjonijiet ta 'kreditu li huma fl-istadju ta' rkupru finanzjarju, l-impatt tad-diversi miżuri ma japplikawx. Iżda meta l-proporzjon N1 adegwatezza tal-kapital bankarju ġiet miksura, "Il-Messenger", mistoqsijiet beda. liġi bank jista 'jirtira l-liċenzja jekk il-valur tal-koeffiċjent se jonqos għal 2%. Matul is-sena ta 'rappurtar, dan jiġri spiss mal-banek minħabba ħsara teknika. Iżda jekk wara li ssir korrezzjoni tal-problemi valur koeffiċjent jiżdied, il-Bank Ċentrali jista 'jitlob pjan ta' riabilitazzjoni finanzjarju jew jidħlu kontroll tagħha fl-istruttura. Il- "Messenger", dan il-koeffiċjent niżel għal 9.19% għal jum wieħed minħabba l-fatt li l-bank kellu jiżdiedu l-allokazzjonijiet għar-riżervi.

Il-mexxej ġdid fis-suq

Legalment stabbilita norma ta 'H1 għall-banek fil-livell ta' 10%. Peress 2013 kien l-aktar kapitalizzat "Tinkoff". Il-valur tal-koeffiċjent mbagħad laħaq 15.8% u baqgħu għoljin minkejja l-tendenza tas-suq. Fl-ewwel kwart ta 'din iċ-ċifra naqset għal 15.22%. "Standard Russu" stabbiliet rekord ġdid - 17.65%. Il istituzzjonijiet ta 'kreditu valur ieħor tal-indiċi huwa baxx, "Home Kreditu" - 13,9%, "Rinaxximent" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

"Standard Russu" Eurobonds ristrutturati bl-estensjoni terminu tagħhom sa l-2020, irċieva kapital addizzjonali fl-ammont ta '$ 350 miljun żdiedet b'4% fuq H1. Għal bank li jħallas investituri primjum ta '5 punti perċentwali tal-bonds nominali u żied ir-rata sa 13% għal kupun wieħed. Sal-lum, il-kapital tal-"Standard Russu" huwa 64 biljun rublu. Bħala riżultat, l-organizzazzjoni tista 'tiġbed l-passiv permezz ta' offerti, li jsellef lil kumpaniji relatati b'mod aktar estensiv. It-telf tkopri l-ewwel livell tal-kapital. Livell baxx ta 'adegwatezza - 6.26%. Iżda dan huwa spjegat mill-fatt li ma tinkludix bonds subordinati fiha.

Matul l-ewwel kwart tal-bank mitlufa 6.5 biljun rublu. Fuq ir-riżultati fl-2014 il-profitt kien jammonta għal 1.4 biljun rublu. Jekk inti ma jitnaqqas it-telf, il-kapital ta 'l-ewwel pressjoni livell tlko tiżdied. Fil kompetituri rynuke fil-valur tal-indikatur ta 'hawn fuq: "Home Kreditu" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "Lvant" - 6.74%.

Sberbank għadu ma tixtieq li toqgħod barra fis-suq

L-organizzazzjoni rċeviet self subordinirovanyny mill-Bank Ċentrali fl-ammont ta '500 biljun ewro. Fil-mument, il-figura hija elenkata bħala parti mill-kapital Livell II. Jekk huwa li jikkonvertu, il N1 proporzjon ma 'żieda ta' 12% mill 1.2 punti perċentwali Meta mqabbla mal-kompetituri u l-pożizzjoni tal-organizzazzjoni fil-valur tas-suq tal-proporzjon mhuwiex għoli. Iżda filwaqt li titqies is-sitwazzjoni makroekonomika fl-Ukraina u r-riżultati huma aċċettabbli.

konklużjoni

Għall-funzjonament b'suċċess tas-suq ikunu meħtieġa fondi tal-bank stess. -volum tagħhom jrid jkun stabbilit biex jagħti parir ir-regolamenti adegwatezza. Il-Bank Ċentrali regolarment jirrevedi l-valur ta 'dawn il-koeffiċjenti. Jekk ir-rata kkalkulata tinżel sal-livell ta '2%, istituzzjoni ta' kreditu tista 'tirrevoka l-liċenzja.